একটি ঝুঁকি সামঞ্জস্যযুক্ত রিটার্ন গণনা কিভাবে

বিনিয়োগের আগে বিনিয়োগের মতো দুটি জিনিস বিনিয়োগকারী আছে: ঝুঁকির স্তর এবং ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা। ঝুঁকি প্রায়ই মূল্য আন্দোলন বা উদ্বায়ীতা একটি পরিমাপ। ফেরত বিনিয়োগ উপার্জন বা ক্ষতি একটি ফাংশন। ঝুঁকি সামঞ্জস্যপূর্ণ রিটার্ন উভয় বিনিয়োগ ফেরত এবং ফিরে যে উত্পাদন উত্পাদিত ঝুঁকি দেখায়। ঝুঁকি ফেরত সবচেয়ে জনপ্রিয় পদক্ষেপ এক Sharpe অনুপাত।

শার্প অনুপাত ব্যবহার করে ঝুঁকি সামঞ্জস্যপূর্ণ রিটার্ন গণনা।

ধাপ

আপনার পোর্টফোলিও উপর গড় রিটার্ন নির্ধারণ করুন। এই আপনার অ্যাকাউন্ট বিবৃতিতে বিবৃত করা হয়। আপনি একটি লাভ অভিজ্ঞতা আছে, ফিরে ইতিবাচক হয়; যদি আপনি একটি ক্ষতি সম্মুখীন হয়েছে, ফিরে নেতিবাচক হবে। আসুন হিসাব বিবরণী দেখায় অ্যাকাউন্টটি 8.5 শতাংশ বেড়েছে।

ধাপ

ঝুঁকি মুক্ত হার নির্ধারণ করুন। এই হার যা ঝুঁকি মুক্ত বেতন বিনিয়োগ। সাধারণভাবে, বিনিয়োগকারীরা একমত হন যে ছয় বা বারো মাস মার্কিন ট্রেজারি বিল প্রত্যাবর্তনের ঝুঁকি মুক্ত হার। চলুন ঝুঁকি মুক্ত হার 3 শতাংশ বলুন।

ধাপ

আপনার পোর্টফোলিও মান বিচ্যুতি নির্ধারণ করুন। এর জন্য আপনি এমএস এক্সেল ব্যবহার করতে পারেন। কলামে A 10 টি বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট থেকে আপনার পোর্টফোলিওর 10 টি মূল্য তালিকা। সেল A11 এ নিচের সূত্রটি সন্নিবেশ করান: "STDEV (A1, A2, … A10)। আসুন মান বিচ্যুতি 5 হয়।

ধাপ

রিটার্ন ঝুঁকি সমন্বয় হার গণনা। পোর্টফোলিওয়ের মান বিচ্যুতি দ্বারা ফেরত এবং ভাগের গড় পোর্টফোলিও হার থেকে ঝুঁকি মুক্ত হার হ্রাস করুন। গণনা হল: (8.5 শতাংশ - 3 শতাংশ) / 5 = 0.011 বা 1.1 শতাংশ।